Preistreiber in belastbare Prognosen übersetzen.
PREISPROGNOSEN AUF BASIS GLOBALER MARKTEREIGNISSE, GEOPOLITISCHER ENTWICKLUNGEN & LIEFERKETTENSIGNALE
Erkennen Sie, wie sich der Markt entwickelt.
Der Unterschied liegt nicht im Prognosemodell, sondern in der Umsetzung realer Ereignisse in kausal abgestimmte, positionsspezifische Preissignale. Jede Prognose lässt sich anhand einer nachprüfbaren Historie belegen.
Ein Baseline-Ensemble aus fünf Modellen wertet die Kursentwicklung aus. Eine kausale Ereignisschicht wandelt Nachrichten in gewichtete Signale um. Durch Integration werden beide Aspekte auf die jeweilige Güteklasse und Position angewendet. In einem rollierenden Prognoseverlauf werden alle Prognosen im Vergleich zum realisierten Kurs gespeichert.
Ihr Kontext – bereits integriert. Ereignissignale werden mit Basisprognosen und Ihren spezifischen Geschäftsannahmen kombiniert. Dadurch spiegeln die Prognosen sowohl statistische Muster als auch tatsächlich für Ihre Positionen relevante Entwicklungen wider.
Klassische Modelle stützen sich auf reine Zeitreihen oder eine Handvoll manuell festgelegter Variablen. Datenterminals liefern dagegen Kurse und Nachrichten, jedoch keine Kausalmodelle oder Prognosen mit Konfidenzintervallen. DSA schließt diese Lücke. Jede Nachricht wird zu einem modellierbaren, durch Fakten gestützten Signal, das mit tatsächlichen Kursbewegungen verknüpft ist.
Die Architektur hinter jeder Prognose.
Basismodelle
Ein Ensemble aus spezialisierten Zeitreihenmodellen lernt historische Kursmuster, saisonale Effekte und die Marktstruktur. Zusammen bilden sie den quantitativen Kern jeder Prognose. In einem fortlaufenden Prognoseverlauf werden alle bisherigen Prognosen gespeichert. So können Sie diese mit der tatsächlichen Marktentwicklung vergleichen.
Event Intelligence
Eine NLP-Schicht durchsucht kontinuierlich globale Nachrichten, politische Kurswechsel und Signale aus der Lieferkette und wandelt jedes einzelne Ereignis in ein strukturiertes Ereignis um. Anschließend ermittelt eine Kausalitäts-Engine die tatsächlichen Auswirkungen dieses Ereignisses auf den Preis pro Zeithorizont unter Berücksichtigung von Trends und Volatilität. Nur echte Effekte fließen somit als numerische Eingabewerte in die Prognose ein.
Integration
Mithilfe einer Gewichtungs-Schicht werden Ereignissignale und Basisprognosen kombiniert, sodass jede Prognose sowohl statistische Muster als auch die Preisentwicklungen widerspiegelt, die diese tatsächlich beeinflussen. Die Geschäftsannahmen können so festgelegt werden, dass sie der jeweiligen Bonitätsstufe, der Preisbasis und den offenen Positionen entsprechen. Dadurch bezieht sich die Prognose auf das tatsächliche Engagement und nicht auf einen generischen Marktindex.
Verfügbar in Ihren Systemen.
Commodity Intelligence Platform
Analysieren und entscheiden Sie an einem zentralen Ort.
API-Zugriff
Nahtlos in Ihre bestehenden Systeme integriert.
Prognosen direkt in Ihr Postfach.
Webhook / Push
Automatisch und regelmäßig bereitgestellt.
Individuelle Ausgabe
Bereitstellung in Ihrem gewünschten Format.
Download
Strukturierte Daten direkt herunterladen.
Prognostizieren Sie Ihre Rohstoffe.
Berechnen Sie Ihr mögliches Einsparpotenzial.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was möglich ist.
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Vielen Dank für Ihre Nachricht!
